对冲套利又称对冲价差套利，统计套利，是量化对冲策略的一种，又分正向套利和反向套利，是指针对两个正向和反向关联性比较高，走势比较一致或相反的品种。
正向比如：（XAUUSD/XAGUSDUKOUSD/USOUSD.）
反向比如：（EURUSD/USDCHF,EURGBP/GBPCHF) 同时进行两笔方向相反交易，如下图：

什么是价差值呢？
   就是正向关联的两个品种：价格高的-价格低的=价差值比如布伦特原油价格是60.555，美原油是55.550，那么他们的价格差值是60.555-55.550=5005微点。（举例：利用美原油和布伦特走势接近的原理，在他们俩价差缩小或扩大时做价差套利）
（1）如果两个原油的报价差非常大的时候，这时候我们可以做空价差，做空价高布伦特做多价低的美原油，等到有利润时或者等价差缩小到合适的值就可以出场了，出场之后继续等待好的时机.
（2）如果两个原油报价差非常小时， 这时候我们可以做多价差，做多价高布伦特原油，做空价低的美原油，等到有利润时或者等价差扩大到合适的值就以出场了，出场之后继续等待好的时机，1多1空，数量相等、盈亏大致相抵消的交易，无需关注行情涨跌，只需关注价差波动，达到规避风险，获取无风险或低风险利润的目的。

其原理是，利用统计学方法找到市场上两个高度相关，走势一致的品种，找出其统计学规律，当价差拉大，偏离其历史正常值时，预计价差会回复正常水平，此时做空价高者，同时做多价低者即做空价差，当价差收敛至正常水平时，盈利的一方必然大于亏损的一方，总体实现盈利，然后平仓赚取价差收敛时的收益，反之，价差异常缩小时，做多高价着，做空低价者即做多价差，当价差恢复到正常值时，平仓获利，该原理是利用套利机会，获得无风险或低风险收益。

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2020-4-21 16:27 上传

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